Especialistas: Labouchere EA

O Expert Advisor é baseado na gestão do lote de acordo com o sistema Labouchere.

A gestão do dinheiro de Labouchère é uma ideia interessante - por ação!

Devido a este artigo, eu simulei a gestão do dinheiro com base em um "sistema de negociação" que me permite definir a porcentagem de negócios rentáveis ​​ou como lucrativo o "sistema" em geral.

E descobri que em comparação com um tamanho de lote fixo, a Labouchère lhe dará melhores resultados do que o lote fixo, mas apenas se o "sistema" é lucrativo!

No caso de o lucro médio global do sistema ser negativo, mesmo a gestão da Labouchère cria um resultado muito pior !!

Um sistema de martingale onde você dobra o tamanho do lote mais recente depois que um trade-loss limpa todas as perdas anteriores (no caso de você ter dinheiro suficiente fora do curso).

Labouchère não pode e não vai fazer isso.

Na minha folha do OpenOffice, comparo Labouchère, Fixed Lots, Martingale e o Fibonnacci-MM.

Sempre comece com.

No caso de um sistema de negociação criar ganhadores de 60% (com uma quantia fixa de vitória)

Balanço de Labouchère: 10,674.81 e um MaxDD de -27.30 Saldo de Lotes Fixos: 10,164.60 e um MaxDD de - 2.30 Balanço Martingale: 10.589.65 e um MaxDD de -102,30 Balanço Fibonacci: 10.387,42 e um MaxDD de -31,58.

No caso de um sistema de negociação criar apenas 40% dos vencedores (com uma quantia fixa de vitória)

Equilíbrio Labouchère: 2.591,37 e um MaxDD de -7,433.36 Saldo de Lotes Fixos: 9,754.60 e um MaxDD de - 246.20 Saldo Martingale: 10,376.80 e um MaxDD de -6,553.50 Saldo Fibonacci: 10,069.34 e um MaxDD de -30,960,175,118,24.

Você pode ver apenas se um sistema é rentável. O Labouchère ganhará mais dinheiro para você aqui cerca de 5 vezes mais, mas o MaxDD é.

Sistema Martingale.

Sistema Martingale.

Comércio # 2: 0,01 & gt; Perda - 0.

Comércio # 3: 0,02 & gt; Perda - (2 $)

Comércio # 4: 0,04 & gt; Perda - (6 $)

Comércio # 5: 0,08 & gt; Perda - (14 $)

Comércio # 6: 0,16 & gt; Perda - (30 $)

Comércio # 7: 0.32 & gt; Perda - (62 $)

Comércio # 8: 0.64 & gt; Perda - (126 $)

Comércio # 9: 1.28 & gt; Perda - (254 $)

Comércio # 10: 2.56 & gt; Ganhe - 510 $

Comércio # 11: 0,01 & gt; Etc.

outros martingales.

Esse tipo de Martingale é muito perigoso, você pode ganhar por semanas, meses. mas um dia, apenas uma vez, esta martinale mata sua conta. é certo.

Eles podem ser interessantes, mas apenas com uma boa estratégia, não pode transformar uma EA pobre em uma lucrativa!

2) Uma posição, obviamente, se moverá para o lucro, a outra passará para a perda.

3) Quando a posição vencedora é lucrativa por & quot; x & quot; Pips fecha-se e abre instantaneamente uma nova posição na mesma direção no tamanho inicial inicial do lote.

4) Quando a perda da posição perdedora atingir "y" pips, abre outra posição que é "z"% maior em tamanho na mesma direção. Obviamente, pode haver várias posições perdidas abertas em qualquer momento.

5) Quando uma posição perdedora eventualmente se transforma e ganha lucro, ela reafirma o tamanho do lote de volta ao valor inicial inicial para o próximo comércio.

2) Uma posição, obviamente, se moverá para o lucro, a outra passará para a perda.

3) Quando a posição vencedora é lucrativa por & quot; x & quot; Pips fecha-se e abre instantaneamente uma nova posição na mesma direção no tamanho inicial inicial do lote.

4) Quando a perda da posição perdedora atingir "y" pips, abre outra posição que é "z"% maior em tamanho na mesma direção. Obviamente, pode haver várias posições perdidas abertas em qualquer momento.

5) Quando uma posição perdedora eventualmente se transforma e ganha lucro, ela reafirma o tamanho do lote de volta ao valor inicial inicial para o próximo comércio.

você precisa ter o sucesso da martingale em execução:

- sistema seguro de lucro / break-even.

- início do tempo = novas entradas para cada dia, segunda-feira = 12:00 am GMT.

- tempo fechado = nenhuma entrada nova, mas as ordens abertas devem estar ainda abertas.

- time exit = quando fechamos todas as ordens e desativamos a negociação (exemplo sexta-feira, meio dia)

- negociações máximas por par e seqüência.

- min equidade para garantir seu dinheiro = emergência fechar todos os pedidos.

- Verifique o relatório da cama, desabilitando a negociação, se necessário.

- fechar ordens brevious na SL quando nova ordem na sequência (sem ligação de dinheiro, se os mercados caírem mais - a última ordem sempre aberta até lucro)

- SL + TP calculado na (5) média diária = alta média = alta SL.

- não troca pares se um alto impacto for estimado = calendário forex (vermelho) (laranja - opção)

- mercado de tendências ou tendências = tendência de 0,01 variando 0,1.

- mercado variável, negociações máximas 7, negociação máxima do mercado de tendências = 5, calculado sobre a média diária (SL + TP)

- trimestre de cheque, com base no gráfico do ano, trimestre baixo = apenas comprar (0,1), trimestre inferior apenas vender (0,1), trimestre 2 + 3 comprar + vender (0,01)

- a última ordem do squence estará sempre aberta, até no lucro da sequência completa, igual igual.

- menor tamanho do lote, mais pares = diversificação.

- atualize o time em tempo real, defina o novo min equity para ter tempo para retirar o seu dinheiro e preservá-lo de um apagamento.

- não mm, dobrando apenas o tamanho do lote.

- lotes máximos por par.

- fator pipstep - multiplicador.

- interrompa a negociação após a seqüência.

- Tipo de ordem de força = 0-Buy / 1-Sell / 6-None (para quartificação)

- sistema de classificação de risco, desc abaixo.

- negociação de horário de 1-3.

- sistema inverso e não reverso por par e 1 mínimo de tempo.

- gerenciamento de risco: pares com alto impacto (0,01) médio (0,05) baixo (0,1)

- retire seus lucros o mais cedo possível.

- Tempo, paixão e tranquilidade.

- gire os pares, cubra os prazos, aloje as semanas de negociação (não) reversas e rotativas (1 semana 1º par 0,1, 2º par 0,05, 2ª semana 1º par 0,05, 2º par 0,01, 3ª semana.

e último mínimo de 2000 dólares por cada par.

você precisa ter o sucesso da martingale em execução:

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5 sistemas de apostas baseados em Labouchere.

Este é um estudo profundo e detalhado da estratégia da roleta Labouchere que chamou o nome do inglês Henry Du Pré Labouchère.

Nesta página apresentaremos o método principal do Labouchere. Esta será a base que você deve entender perfeitamente antes de entrar nos próximos capítulos, onde explicaremos variações interessantes do sistema. Aqui está uma tabela completa de conteúdos dos vários capítulos do nosso estudo Labouchere, onde discutimos e explicamos todos os tipos de versões diferentes desta estratégia versátil.

Para mais estratégias de roleta, veja nossa página de sistemas principais, onde 13 estratégias únicas são apresentadas para você estudar. Compare os seus requisitos, seus atributos, suas vantagens e desvantagens e escolha aquele que mostra o mais promissor ou melhor se adequa ao seu gosto.

PÁGINAS LABOUCHERE.

Progressão principal de Labouchere (a página que está lendo agora)

A abordagem inversa ao método principal. As apostas aumentam quando você ganha em vez de quando você perde. Laboucher invertido com Stop Loss.

Mais exemplos de aplicação de várias versões do sistema em dúzias ou colunas. Vamos explicar como aplicar os princípios de Labouchere em Dezenas ou Colunas, e especificamente ao apostar em 2 dúzias ou 2 colunas ao mesmo tempo. Labby invertido em 2 dúzias ou 2 colunas.

Aplicando o Laboucher reverso em duas dúzias ou duas colunas de apostas.

LABOUCHERE ou Labby ou Cancelamento ou Cross-Out ou & # 8230;

Este método usa um sistema de contabilidade de caneta e papel. Você precisa de caneta e papel para este, mas isso é bom com a maioria dos casinos. Alguns só permitem que você use seus cartões de pontuação, mas isso não importa, desde que seja um pedaço de papel.

O sistema LABOUCHERE é (principalmente) usado para chances de apostar (Red, Black, Even, Odd, Low, High) e encontrado em diversas variações. Essencialmente, ele é usado dessa maneira:

Escreva alguns números no seu papel, uma linha como: 1 2 3 4.

A soma deste (1 + 2 + 3 + 4 = 10) é a sua vitória esperada para a sessão. Uma sessão pode ser de 2 ou mais espiras de comprimento ao ter quatro figuras na linha. O número mínimo de rotações é sempre a metade do número de figuras na linha (a metade maior é estranha).

Aposte as primeiras e as últimas figuras da linha: 1 + 4 = 5.

Você perde (desculpe). Como você perdeu, você observa o valor da sua perda (5) no lado direito da linha.

A linha agora se parece com isto: 1 2 3 4 5.

Aposte as primeiras e as últimas figuras: 1 + 5 = 6.

Agora você ganha! Porque você ganhou, você atravessa (daí um dos seus muitos apelidos) as duas figuras que você usou para sua aposta: 1 e 5.

A linha agora se parece com isto: X 2 3 4 X.

Aposte as primeiras e as últimas figuras: 2 + 4 = 6.

Perder. Nota 6 na extremidade direita: X 2 3 4 X 6.

Perder, perda de nota: X 2 3 4 X 6 8.

Win, x out: X X 3 4 X 6 X.

Ganhe, x para fora: X X X 4 X X X.

Aposta 4 (apenas à esquerda)

Perder, note: X X X 4 X X X 4.

Aposta 4 + 4 = 8 (primeiro e último)

Ganhe, x para fora: X X X X X X X X.

As apostas foram: 5 + 6 + 6 + 8 + 10 + 9 + 4 + 8 = 56 unidades, e os ganhos foram: 12 + 20 + 18 + 16 = 66. Ao subtrair unidades de apostas de won, existe uma rede positiva de dez unidades. Isso é igual à soma da linha, quando iniciada & # 8211; exatamente como esperado. Independentemente dos valores ou números das figuras na linha no início; A soma deles é o que você ganhará quando TODAS as figuras estiverem esgotadas. A linha & # 8220; 1 1 1 & # 8221; dará um resultado líquido de 3 unidades e a linha # 8220; 3 7 12 22 30 & # 8221; dará um resultado líquido de 74.

Desvantagens.

Então, o que é o lado negativo desse sistema, então?

Uma série de perdas e vitórias alternadas, dominadas pelas perdas, é devastadora para este sistema. O resultado será uma linha muito longa e / ou apostas muito altas # 8211; atingindo um limite de tabela de 200 & # 8211; 500 é fácil & # 8211; forçando você, por exemplo, & # 8220; split & # 8221; sua linha em dois & # 8230;

(Para dividir uma linha, você divide todos os valores na linha, um a um, por 2 (e arredondar para cima / baixo), obtendo assim duas linhas. Por exemplo: a linha # 8220; 48 69 98 147 e # 8221 está dividida nas linhas & # 8220; 24 35 49 74 & # 8221; e & # 8220; 24 34 49 73 & # 8221 ;. Agora você continua com uma linha e depois disso está terminado (se alguma vez), você começa o outro e termine. Observe que você precisa terminar ambas as linhas para obter a vitória esperada # 8211, a soma dos valores na linha de partida.)

Apostar grandes apostas significa que você tem que ter um grande banco-rolo. No primeiro exemplo nesta página, você foi, após o quarto turno, desceu 13 unidades e o plano diz que você apostou mais dez. um total de 23 unidades e uma perda, você deve apostar mais 12 etc. Isso significa que, apesar dos valores iniciais na linha de partida, você deve ter um grande banco para usar este sistema. Ou limitando suas apostas de uma forma ou de outra. É para o usuário decidir.

Verificação estatística do sistema de gerenciamento de dinheiro Labouchere.

Existem três tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras e estatísticas.

Introdução.

Enquanto navegava nas profundezas da Internet durante os fins de semana, eu me deparei com um sistema de gerenciamento de dinheiro que eu nunca tinha ouvido antes. É chamado de Labouchere, ou sistema de cancelamento (Forex Aspirador de pó usando o Labouchere, em russo). A descrição em inglês do sistema pode ser encontrada aqui. O sistema é uma variação de Martingale, uma vez que você precisa aumentar sua aposta depois de perder e minimizá-la depois de vencer. No entanto, é uma versão menos agressiva, uma vez que as apostas não são dobradas, mas são aumentadas em certa medida.

Abaixo estão algumas passagens descrevendo as propriedades do sistema que me intrigaram muito:

"Então, note que a quantidade de negócios rentáveis ​​deve exceder 33-40% por cento para que o sistema funcione corretamente e vença." - Esta é uma declaração muito forte. No entanto, não está claro por que o intervalo de porcentagem inicial é tão grande - de 33% a 40%.

"Tenha em mente que esse método pode ser considerado um esquema desonesto por uma casa de jogos". - Mesmo? Então, pode ser que ele realmente funciona então ?!

"Mas o princípio continua o mesmo - 33% das vitórias compensam 66% das perdas. Então, se você deseja aplicar essa gestão de dinheiro na negociação Forex real, você precisa de um sistema de negociação com chance de ganhar 50% e o fator de lucro & gt ; = 1 ".

Na verdade, o artigo mencionado afirma que você precisa de um sistema comercial onde as vitórias são iguais às perdas e a probabilidade de vitória é de 50% (ou mesmo "mais de 33%"). Se você possui esse sistema, o método Labouchere pode torná-lo lucrativo! Então, precisamos procurar um sistema com uma expectativa matemática positiva, já que existe uma maneira de mudá-lo para um território positivo? Afinal, não é muito difícil desenvolver um sistema comercial com, digamos, 47% das vitórias.

Vamos ver como o sistema Labouchere varia nas apostas.

A aposta mínima é convencionalmente assumida como igual a uma. Se ganharmos, o tamanho da aposta permanece o mesmo, enquanto nosso saldo comercial aumenta ligeiramente.

Se perdermos, o tamanho da aposta aumentará em um até 2, e adicionamos o tamanho da aposta perdida à linha:

Se ganharmos neste momento, devemos adicionar 2 à nossa linha:

Então, atravessamos esses dois números, já que conseguimos vencer nossa perda de volta (em outras palavras, aumentamos nosso saldo por uma em uma série composta por duas apostas).

Agora, vamos considerar uma série mais longa perdedora.

Vamos apostar 2. Perda:

Vamos apostar 3. Perda:

Apostemos 4. Perda:

Vamos apostar 5. Perda:

Vamos apostar 6. Perda novamente:

Vamos apostar 7. Finalmente ganhamos:

Assim, cruzamos "-1", "-6" e "+7", já que nossa aposta vencedora compensa dois perdedores. A próxima aposta é a soma do primeiro e último dos valores restantes na linha, ou seja, é 7 novamente. Se ganharmos:

Nós cruzamos "-2", "-5" e "+7". Nosso próximo tamanho de aposta é novamente a soma do primeiro e último dos valores restantes na linha. Sim, é 7 novamente (alguns seguidores de métodos recomendam adicionar 1 a uma tal aposta, para que você receba o lucro mínimo em vez de 0 no caso de uma boa sorte). Se ganharmos:

Atravessamos todos os números restantes na linha, já que ganhamos nossas perdas de volta.

Se recebermos uma perda em um dos estágios intermediários, o tamanho da perda também é inserido na linha e a próxima aposta é igual à soma dos primeiros e últimos valores da linha.

Então, quais são as conclusões iniciais?

Uma série de 6 derrotas é de fato compensada por uma série de apenas 3 vitórias (no entanto, deveria ser realmente uma série, depois falaremos sobre isso). À primeira vista, o sistema realmente facilita a saída do mercado sem perdas.

O tamanho da aposta é aumentado muito mais lento em comparação com Martingale. Se usamos uma série desse tipo com o sistema Martingale original, nossa aposta final teria que exceder a inicial por 64 vezes.

A retirada total do depósito (a soma das apostas perdidas) no exemplo acima compreende apenas 21, enquanto teria sido 63 para o Martingale original.

Cálculos simples mostram que devemos sofrer 13 perdas consecutivas para perder todos os nossos fundos caso a aposta inicial seja de 1% do depósito e 44 perdas consecutivas se for 0,1%. Você já pode pensar: "44 perdas seguidas com relação 50/50!" A probabilidade é um pouco pequena! É mais provável que eu seja atingido por um meteorito! Essa probabilidade se encaixa muito bem! ", Etc.).

Você pode facilmente encontrar inúmeros estudos dedicados às desvantagens e perigos do sistema Martingale. Na verdade, você pode experimentar essas desvantagens por conta própria, realizando cálculos simples usando uma caneta e um papel. No entanto, não consegui encontrar estudos semelhantes para o sistema Labouchere.

O sistema de apostas parece muito complicado, dificultando assim o cálculo de uma expectativa matemática resultante.

Mas voltemos à nossa série perdida de apostas. Consideremos que nossas 6 derrotas em uma linha foram seguidas por apenas 2 vitórias, em vez de 3. Então a nossa linha de números será a seguinte:

Apostamos 7 e perdemos:

Nós apostamos 10 (note que, enquanto perdemos, o tamanho da aposta começa a crescer em 3 em vez de 1 tornando nossas séries muito menos seguras para nosso depósito). Nós perdemos novamente:

Temos que apostar 13 agora.

Assim, o sistema nos faz aumentar nossas apostas em mais de 1 em caso de perdas repetidas. Esta parece ser a única maneira de superar completamente a redução. Aqui é onde nosso depósito pode cair em problemas reais, já que precisamos de uma série de vitórias para superar a redução. Calcular a expectativa em papel ainda parece ser muito complicado ou, pelo menos, muito chato.

Você está interessado no que este sistema é capaz? Se sim, então vamos aprofundar mais detalhes.

Configurando a Tarefa: Assunto e Métodos.

A questão mais importante é se o sistema de gerenciamento de dinheiro Labouchere é realmente capaz de mudar uma expectativa matemática (especialmente na área positiva). A passagem citada cerca de 33% das vitórias onde win = loss soa bastante pouco realista, é claro. Mas pode ser 49% ou 50% das vitórias serão suficientes? E se não, talvez o sistema Labouchere tenha outras vantagens?

Usaremos estatísticas, o que significa que precisamos desenvolver um programa MQL (é MQL4 neste caso, já que ainda não mandei ainda mais o MQL5). Deixe nosso programa realizar milhões de negócios e "eliminar" milhares de depósitos - vamos olhar e analisar os resultados sem prejudicar nossos fundos. Se o programa se revelar lucrativo, será possível implementar o algoritmo em negociação real.

O sistema Labouchere foi desenvolvido com base na premissa win = loss. Também pode ser adaptado para outros índices, mas isso não parece razoável. Se o sistema pode afetar a expectativa matemática com win = loss, então também pode afetar outras proporções. E se não puder, então, simplesmente desperdiçaremos nosso tempo ponderando sobre uma adaptação adequada.

Além disso, podemos imaginar o sistema com win = loss e o valor de equilíbrio de 50% das apostas vencedoras muito mais fácil, já que todos estamos familiarizados com a jogada de moedas. Portanto, ligue para o nosso programa CoinTest.

Em primeiro lugar, devemos descrever as principais características do nosso futuro programa:

Devemos ter a capacidade de mudar a probabilidade vencedora. Uma relação 50/50 é apenas um caso especial de condição de equilíbrio.

É necessário definir o número máximo de negócios por depósito. Deve ser grande o suficiente, para que possamos descobrir se vamos perder o depósito mesmo com um risco inicial muito baixo. Afinal, se o depósito continuar a crescer, o processo pode ser infinito e talvez nunca possamos saber o resultado.

Devemos ter a capacidade de examinar os resultados das séries comerciais em um único depósito, tanto para a depuração do programa como para a mudança de nossa lógica comercial. A saída para um arquivo se adequa bem a nosso propósito.

Depois de terminarmos a redação de um código para um único depósito, devemos passar para a coleta de estatísticas sobre uma série de passagens em depósitos separados e (de preferência) com parâmetros variáveis. Como você entende, um experimento significa quase nada aqui. Os resultados estatísticos também são enviados para o arquivo. Não há mais necessidade de examinar uma história de depósitos individuais.

Nosso sistema de seleção de tamanho de aposta pode potencialmente ser usado na negociação real, portanto, devemos torná-lo uma classe.

A abertura real de negócios no MetaTrader é inútil para nós nesta fase e extremamente dispendioso em termos de recursos de computação. Só precisamos corrigir os resultados de negócios aleatórios realizados usando um tamanho de lote requerido e uma dada probabilidade vencedora. Com isso em mente, vamos desenvolver um script, já que este tipo de programas MQL é perfeito para uma única execução em comparação com Expert Advisors ou indicadores.

Verificação estatística da qualidade do gerador de números pseudo-aleatórios.

A qualidade do gerador de números pseudo-aleatórios (PRNG) é de extrema importância para nós, uma vez que será usado para definir o resultado de cada negócio (ganhar / perder). A precisão da distribuição longa da série win / loss é mais crítica. Vamos tentar avaliar o último sem se referir a uma complicada teoria da estatística matemática.

Este artigo não se destina a um estudo sério da qualidade PRNG (caso contrário, teríamos que realizar 15 testes diferentes). Estamos mais interessados ​​nas propriedades PRNG que podem afetar os resultados do teste do sistema Labouchere e não exigem procedimentos de verificação muito complexos.

O MetaTrader possui a função padrão MathRand () PRNG. A sequência PRNG é inicializada pela função MathSrand ().

Vamos escrever um pequeno script (RandFile) para verificar a qualidade PRNG padrão. O script terá 2 parâmetros:

Número de milhões de palavras aleatórias de 32 bits que ele deve gerar (uma palavra de 32 bits por 3 chamadas da função MathRand () fornecendo 15 bits significativos). A unidade de medida é um milhão decimal usual em vez de 2 elevados ao poder 20, já que vamos examinar os resultados visualmente também.

O parâmetro lógico CalcSeries (se a distribuição de comprimentos de série de bits similares deve ser calculada).

O cálculo de uma distribuição de bits de séries de bits é muito intensivo em recursos (aumentando o tempo de execução do script dez vezes). Portanto, ele foi organizado como uma opção separada.

O script produz os seguintes resultados:

o tempo de cálculo (exibido no diário); quantidade de 1 bit detectada entre todos os bits gerados (exibido no diário); Arquivo RandFile. bin - arquivo binário com o resultado da operação PRNG; Arquivo RandStat. csv - arquivo de log contendo as taxas de ocorrência de certos bytes; Arquivo RandOnesSeries. csv - arquivo de log contendo "1" bit series lengths; Arquivo RandZerosSeries. csv - arquivo de log contendo comprimentos da série de bits "0". Vamos gerar 3 conjuntos de testes de vários tamanhos: 10 milhões de palavras-teste de 4 bytes cada (40 milhões de bytes no total);

Agora, vamos verificar os seguintes parâmetros:

Compressibilidade de arquivos contendo dados aleatórios pelo WinRAR com as configurações de compressão máxima. Os dados aleatórios de alta qualidade não são compactados. Claro, a incompressibilidade de arquivos não significa necessariamente a alta qualidade dos dados aleatórios que eles contêm. Mas se eles são compactados, isso significa que os dados têm regularidade estatística.

Comprimentos de séries de bits idênticos. Vamos gerar dois gráficos para cada tamanho de amostra:

o primeiro exibe a quantidade real de séries de bits idênticas detectadas de um certo comprimento, bem como o valor de equilíbrio da quantidade de séries desse comprimento (em escala logarítmica); o segundo mostra o desvio percentual da quantidade real de séries de bits idênticas detectadas do equilíbrio (em escala logarítmica).

A escala do gráfico linear não é adequada para nós, uma vez que os valores que temos são extremamente dispersos (os valores que variam de 1 a 4 000 000 000 ou de 0,00001 a 6 000 estão presentes em um único gráfico). Além disso, o gráfico que exibe o valor de equilíbrio da quantidade de séries longas em escala logarítmica é mostrado como uma linha reta - enquanto o comprimento da série é aumentado em 1, a probabilidade de sua ocorrência é dividida pela metade.

Então, quais são as conclusões?

A eficiência padrão do PRNG é aceitável para a nossa tarefa.

Arquivar os arquivos que contêm os resultados da operação PRNG não leva à sua compactação.

A quantidade de zero e um bit corresponde ao valor equidistante. O desvio do equilíbrio (em porcentagem) diminui à medida que o tamanho da amostra aumenta.

A distribuição da taxa de ocorrência de certos bytes nos resultados da operação PRNG flutua dentro de um intervalo estreito em torno do equilíbrio. A dispersão da taxa de ocorrência é reduzida à medida que o tamanho da amostra é aumentado.

A taxa de ocorrência de série de bits idênticos desvia do equilíbrio apenas se a série for bastante longa (o que é bastante raro). Com o aumento do comprimento da amostra, o "ponto de desvio" da taxa de ocorrência real se afasta do equilíbrio para o aumento do comprimento da série e está sempre localizado em torno do valor de 100 inclusões para toda a sequência.

Assim, não detectamos falhas estatísticas importantes no PRNG padrão que são capazes de distorcer os resultados de nossos testes mesmo com as seqüências de aproximadamente 3 bilhões de gerações (3 gerações são usadas por palavra de 32 bits).

Escrevendo a classe CLabouchere para gerenciar o tamanho da posição.

A classe CLabouchere acabou por ser pequena o suficiente. Sua interface consiste em apenas duas funções de invólucro para definir / receber o tamanho inicial do lote e duas funções realmente funcionais - para definir um resultado de negócio e receber o tamanho da posição atual, bem como para redefinir o estado inicial:

Escrevendo o Script. Avaliação preliminar.

Agora, é hora de escrever um script simples com uma centena de cordas. Os parâmetros de entrada são os seguintes:

O script faz uma série de negócios até o depósito ser perdido ou o RepeatsCount é alcançado.

O caso da relação ganhos / perdas = 50/50 é feito um parâmetro separado. No último caso, os bits de um número de pseudorandom são usados ​​como resultados de lançamento de moeda. Caso contrário, um valor de lucro / perda é calculado e um número aleatório é comparado a ele. O parâmetro separado para o caso 50/50 foi implementado porque o ciclo de PRNG um bits se encaixa bastante bem, embora não tenhamos avaliado o ciclo de ocorrência dos valores que excedem um valor limite.

As configurações padrão:

tamanho do depósito - 10 000; Aposta inicial - 50 (0,5% do depósito inicial).

Aproximadamente, no 10º lançamento do roteiro, recebemos um resultado espetacular - o depósito compreende 46 300 no 2 335º escalão. No entanto, a retirada ocorre no 2 372º passo já:

É assim que parece no gráfico:

Como podemos ver, o saldo caiu para valores críticos duas vezes antes do depósito ter sido finalmente eliminado.

Em alguns casos, o depósito foi destruído nas primeiras dezenas de negócios, e não houve nem um único caso quando mostrou o tempo de vida máximo de 100 mil transações.

Enquanto eu estava tentando vários parâmetros, as seguintes modificações vieram à minha mente:

Seria razoável adicionar um parâmetro que definisse o montante de fundos retirados da conta de negociação. Se conseguimos retirar os fundos que excedam o depósito inicial antes de ser aniquilado, nosso depósito inicial simplesmente se torna uma perda previsível. Assim, o novo parâmetro chamado PocketPercent foi implementado. Ele define a porcentagem de negócios bem sucedidos que retiramos da conta de negociação e colocamos o "bolso". Usar o dinheiro de "bolso" é proibido, apenas os fundos na conta de negociação são colocados em risco. Afinal, é assim que acontece na vida real.

Claro, o depósito deve ser lançado várias vezes em um loop (seria uma tarefa bastante mundana executar o lançamento de centenas de vezes manualmente). Também devemos variar alguns parâmetros - PocketPercent e Take (o tamanho da aposta inicial), bem como calcular os resultados médios (fundos de "bolso" e fundos de depósito, já que o depósito nunca é reduzido para o total 0, mas apenas para baixo até o momento em que é impossível realizar o próximo comércio).

Devemos ter duas versões do script: o primeiro executa corridas recorrentes sem escrever os detalhes da negociação em um arquivo, enquanto o segundo funciona da maneira oposta. Corridas recorrentes significam que devemos usar o código objeto. Assim, desenvolvemos o "código operacional" como a classe CCoinTest, enquanto os scripts são feitos o mais simples possível.

O código para o script de uma passagem é tão curto que posso mostrar aqui na íntegra (todo o trabalho, incluindo a escrita dos detalhes do comércio em um arquivo, é feito pela classe CCoinTest):

Depois de adicionar o "bolso", os gráficos de operação do sistema parecem um pouco diferentes (40% do lucro é retirado no exemplo a seguir):

A linha roxa (saldo "Pocket") é muito semelhante ao gráfico de conta comercial perfeito que todos os comerciantes sonham. Mas, na verdade, devemos prestar mais atenção à linha amarela (saldo total da conta comercial e do "bolso"), o que não parece tão bom. Além disso, os gráficos a seguir são muito mais comuns:

Abaixo estão as nossas conclusões no estágio atual:

O sistema realmente demonstra o comportamento pretendido pelo autor: as retiradas são muitas vezes superadas e o depósito tende a aumentar ainda mais.

Às vezes, essa tentativa termina em completo fracasso. Na verdade, o sistema tem apenas duas opções depois de entrar no drawdown - pode ou superá-lo, ou perder um depósito inteiro.

Quanto mais tempo existe um depósito, as alturas maiores atingem.

A aposta inicial nesses exemplos é de 0,5% do depósito inicial (50 em 10 000). No primeiro exemplo, o nível de risco básico foi reduzido aproximadamente para 0,1% (o depósito foi aumentado 4.5 vezes com a aposta inicial restante). No entanto, essas medidas não salvaram o depósito da falha.

Avaliação final para diferentes valores de probabilidade. Comparando os resultados dos sistemas Labouchere e Fixed-Bet.

Agora, vamos para a parte mais emocionante - coletando os resultados de muitas experiências. Estamos prestes a descobrir se as vitórias em depósitos bem sucedidos podem cobrir as perdas em fracassos. Talvez o algoritmo se revele eficiente se o tamanho da aposta inicial for reduzido (assim, proporcionando mais proteção ao depósito) ou aumentado? Qual porcentagem de lucro devemos retirar de uma conta de negociação? O sistema Labouchere será diferente da taxa fixa? E o que acontecerá se o sistema inicial tiver uma expectativa matemática positiva (a "moeda" ganha mais vezes)? Como você pode ver, há muitas questões que devemos lidar adequadamente.

O script para o lançamento de depósitos no circuito com vários parâmetros consiste em cerca de 100 cordas. Vou mostrar apenas alguns fragmentos aqui.

Os parâmetros de entrada:

As matrizes que contêm o valor da aposta inicial e a porcentagem de vitória colocada no "bolso":

Como podemos ver, o tamanho da aposta inicial varia de 5 (0,05% do depósito inicial) para 3 000 (30% do depósito inicial). Os fundos colocados no "bolso" variam de 1% a 99%. Os parâmetros são definidos com uma margem de segurança que se sobrepõe a limites razoáveis ​​em ambas as direções.

Assim, o espaço de busca é bidimensional. 360 pontos discretos (24 * 15) são tirados dentro desse espaço. O saldo total médio (fundos de "bolso" + fundos de conta de negociação) e o valor médio de negócios antes da perda de depósito (tempo de depósito) são calculados para cada um dos pontos com base no resultado da série. A quantidade de depósitos por série é definida pelo parâmetro Depósitos.

Os resultados do cálculo do espaço bidimensional são tridimensionais, o que significa que eles são difíceis de exibir por meios bidimensionais. Para superar esta questão, basta desenhar gráficos bidimensionais com o eixo x em pé para os números de série dos pontos do espaço de busca (de 0 a 359). Se necessário, alguns valores certos de Takes e PocketPercent são fornecidos separadamente.

Depois de executar 100 depósitos, o saldo médio é o seguinte:

Abaixo está o gráfico de vida útil do depósito (na escala logarítmica):

A vida útil do depósito excede 10 000 negócios com o risco inicial de 0,05% diminuindo constantemente para menos de 10 negócios com o risco inicial de 30%. O alto valor PocketPercent também reduz a quantidade média de ofertas antes que um depósito seja perdido. Esse é um resultado esperado.

Podemos selecionar alguns pontos promissores no gráfico que exibem o conteúdo médio do "bolso" e do saldo. Quatro dos pontos estão próximos uns dos outros, então espero que possamos encontrar a área ideal. Agora, vamos calcular os resultados para Deposits = 1 000 e sobrepongê-los no mesmo gráfico:

Como podemos ver, a área supostamente ótima simplesmente desapareceu sob a pressão de um número suficientemente grande de dados estatísticos. Independentemente de quaisquer parâmetros, o gráfico flutua aleatoriamente perto do saldo inicial de 10 000.

Assim, Depósitos = 100 não é suficiente. Todos os outros experimentos serão realizados com Depósitos = 1 000.

Vamos exibir os resultados dos sistemas Labouchere e de apostas fixas em um único gráfico:

O gráfico de tempo de depósito para Labouchere e sistemas de apostas fixas:

O resultado financeiro do sistema Labouchere é zero coincidindo com o sistema de apostas fixas.

Ao contrário do sistema Labouchere, a opção fixa mostra uma maior dispersão de dados em torno do valor médio. It seems that the fixed Deposits value does not conform with the statistical behavior of the fixed-bet system too well.

The deposit lifetime is much lower when using the Labouchere system (10 and more times with most parameters and even more than 100 times with certain parameters). In case of a low risk level, we can see that the chart reaches the limitation set by the RepeatsCount parameter (the default value is 100 000). These results partially confirm the popular opinion that the systems capable of increasing the risk level are dangerous for a deposit. Such systems reduce the deposit lifetime, though we have not discovered any dangers for financial results yet (at least on the average and providing that a certain win percentage is withdrawn).

Let's introduce a new script parameter that will allow us to collect sufficient stat data for evaluating the behavior of high-risk areas:

If we have less than 10 millions trades per 1000 lost deposits, then we should continue.

As a result, the chart data becomes less scattered:

And now let's check the operation of the systems using the initial system probabilities not equal to 50/50 .

The deposit lifetime:

What can we see on these charts?

In case of 49% of winning deals, both systems become clearly unprofitable.

Financial results of the fixed-bet system are very low showing that withdrawal of profit to the "pocket" is more suitable for the Labouchere system than for the fixed-bet one in case of a win ratio less than 50%. The funds are transferred to the "pocket" only after exiting a drawdown.

Unlike the fixed-bet system, the Labouchere is able to set new records over and over again (as long as there is enough money to make yet another bet) even with the win ratio of 49%. In case their deposit is decreasing rapidly, human traders will most probably not perform 100 000 or even 10 000 deals till it is completely wiped out. They will surely stop trading much earlier. The fixed-bet system algorithm cannot do that. The Labouchere system algorithm is much more human-like in this regard, since it behaves just like a trader encouraged by new records and trading till the deposit is completely destroyed.

Do you remember the eulogic article I mentioned in the Introduction? It says that the system will work even with "33-40%" of wins. Let's check the upper boundary ( 40% ) of this range just for the fun of it:

Now, let's consider the positive mathematical expectation of the initial system ( more than 50% of wins ).

We have to display the balance charts in logarithmic scale even with the win ratio of 51% .

Both systems have moved to positive expectation.

In case of a low risk level, the fixed-bet system shows the unlimited "vitality". In other words, it is almost impossible to lose a deposit.

However, the Labouchere system is still capable of destroying a deposit (but do not forget about the "pocket").

The fixed-bet system makes 10 times more profit than the Labouchere with most parameters (and sometimes even 17 times more profit with certain parameters).

Most readers may think that the fixed-bet system is in all respects superior to the Labouchere. Not only it protects a deposit better, but also brings 10 times more money! Unfortunately, they are deceived by statistics.

The fixed-bet system bumps into the limitation of 100 000 trades per one deposit. If the RepeatsCount parameter has been 200 000, then the system would have made 2 times more profit. "But it's just wonderful!" – the readers deceived by statistics will say. And they will be wrong again.

Take a look at the chart of the average profits made by the systems per trade (in logarithmic scale):

The chart of the profit per trade in percentage of the initial bet makes the entire picture even clearer:

The fixed-bet system makes 2% of the initial bet per trade. This is fully consistent with the theory, since the win/loss rate is 51/49 here. In other words, the wins exceed the losses by 2.

The Labouchere system makes more profit even with the most unsuitable parameters. And if the parameters are set correctly, it may yield as much as 6-7 times more profit.

So, it seems that if you have an unlimited amount of time, you can do quite well without the Labouchere system.

You may argue that the fixed-bet system can be replaced with the fixed risk percentage system, so that the profit per trade is increased (actually, the profit will grow continuously, but we should use similar distances for comparison). However, in this case, a position volume should be changed for the Labouchere system as well.

So, the Labouchere system seems to be more profitable, doesn't it?

If you say yes, then statistics has deceived you once again.

Take a look at the table:

amount of deals,

% of the initial bet,

In fact, we can easily make the same amount of profit using the fixed-bet system. We simply need to raise the bet 7 times (from 0.75% up to 5% in this case). Of course, 5% is a very high risk level. But the fixed-bet system still has 10 times more "vitality" in this case.

So, the fixed-bet system seems to be more beneficial, doesn't it?

I think, statistics has betrayed you again.

In fact, it does not matter how many deals your deposit is able to survive (on the average, of course), since we put a part of our profits in the "pocket". If the total "pocket" funds exceed the initial account balance several times, the loss of the deposit is not a significant issue.

Perhaps, the most valid conclusion that can be drawn from these calculations is as follows: "If the win ratio is 51%, the profits made by the Labouchere and fixed-bet systems are roughly the same, provided that the former has the initial bet of 0.75% of a deposit and 10% of the profit is withdrawn from the account, while the latter has a fixed bet of 5% of the initial deposit and 45% of profit is withdrawn from the account. The Labouchere system reaches the same level of profitability by increasing the position size during its operation".

Besides, keep in mind that any statistical conclusions are considered to be valid only after conducting a large number of experiments. A single virtual account can be virtually split into several deposits. The loss of one virtual deposit means losing a part of the trading account and returning to the initial bet size when a certain risk level is reached. However, the article shows that simulation of as much as 100 deposits still yields very scattered data. If we split an average trader's deposit into 100 parts, normal trading will be impossible.

Which system is better? It is hard to say. The choice depends on traders' preferences, and the mathematical expectation of the initial system is of critical importance here. The code shown in the article allows anyone to simulate the Labouchere system operation on their own trading system.

Let's examine the charts of both systems with 55% of wins:

With 55% of wins, both systems become profitable.

The difference between the average profits per trade has decreased from 6-7 times (51% of wins) down to about 3.7 (55% of wins). This happens due to the fact that at a higher expectation of the initial system, the Labouchere system spends less time in drawdowns and therefore, does not have to trade using an increased lot too often.

Conclusão.

No miracle happened. The Labouchere money management system cannot turn a loss-making or even a neutral system into a profitable one.

Besides, the sources of some misconceptions about the Labouchere system are clearly seen now:

Complexity that hinders calculation of the system results. Lack of statistical data during manual tests.

Is the Labouchere system worth trying with a positive expectation system? A escolha é sua. The Labouchere system is quite complicated, and its efficiency can hardly be called outstanding. Anyway, I can give you two tips – do not exceed the acceptable risk level if you care about your deposit and try to improve the mathematical expectation of your trading system.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.