ATR Channel Breakout Trading System

Você encontrará mais abaixo as regras e explicações para o sistema de negociação ATR Channel Breakout. É um sistema clássico de tendências, disponível no domínio público.

ATR Canal Breakout Trading System no Sabedoria Estado da tendência seguinte.

Usando vários sistemas clássicos de tendências, como o Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout, publicamos o Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência mensalmente. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação.

O índice composto é composto por uma combinação de sistemas simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas, que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.

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O sistema ATR Channel Breakout explicado.

O Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout é uma variação no Sistema de Bollinger Breakout que usa Average True Range em vez de desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura dos canais ou bandas.

Uma variação do sistema ATR Channel Breakout foi popularizada como o sistema PGO pelo comerciante Mark Johnson no Chuck LeBeau & # 8217; s System Trader & # 8217; s Club e em outros lugares. Esta versão, o Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout, é mais flexível e permite o teste de diferentes limites de entrada e saída.

O sistema ATR Channel Breakout é uma forma de sistema breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo do Canal ATR, e sai quando o preço se fecha novamente dentro do canal. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda acontecendo quando o preço fecha abaixo do fundo do canal ATR.

O sistema de negociação ATR Channel Breakout se baseia em uma quebra da banda de volatilidade onde a volatilidade é medida usando o intervalo médio verdadeiro (ATR). O centro do Canal ATR é definido por uma Média Móvel Exponencial dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Close Average Days. A parte superior e inferior do canal ATR são definidas usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Entry Threshold.

O sistema de comércio ATR Channel Breakout entra no aberto após um dia que fecha no topo do canal ATR ou abaixo da parte inferior do canal ATR. O sistema sai após um fechamento abaixo do Canal de Saída que é definido usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Sair do Limiar.

Este sistema de comércio ATR Channel Breakout é semelhante ao Bollinger Breakout Trading System, exceto que usa Average True Range em vez do desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura do canal.

Por exemplo, um Limite de Entrada de 3 e um Limite de Saída de 1 fariam com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechou mais de 3 ATR acima da média móvel e para sair quando o preço subsequentemente caiu abaixo de 1 ATR acima da média móvel. NOTA: O limite de saída pode ser um número negativo que fará com que o sistema saia somente depois que o preço venha algum valor através da média móvel.

O sistema de negociação ATR Channel Breakout inclui quatro parâmetros que afetam as entradas:

O número de dias na Média móvel exponencial para o alcance real médio.

O número de dias na Média de Movimento Exponencial de fechamentos diários que forma o centro do canal ATR.

A largura do canal em ATR. Isso define tanto a parte superior como a inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite.

Se for definido como zero, o sistema irá sair quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se estiver configurado para algum número maior, o sistema irá sair quando o preço se fechar abaixo do limite especificado. Um limite de saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa.

Sua versão personalizada desse sistema.

Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

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Sistemas alternativos.

Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Estratégia de negociação Breakout Forex.

As melhores estratégias de divisão forex são métodos de negociação com base no comportamento de preços no forte intervalo de negociação. Geralmente, após a interrupção, os sinais demoram, mas certos métodos permitem "capturar" as fortes tendências que levam a tirar proveito dentro de um prazo menor.

Tipos de estratégias forex de breakout.

Qualquer afastamento reflete a reação dos jogadores do mercado interessados ​​em comprar e vender. As estratégias de divisão de Forex fornecem um sinal para entrar no mercado junto com os fortes players do mercado. Se o comerciante fizer as medidas apropriadas, ele ganhará lucro usando uma forte tendência.

Dependendo de um tipo de nível de preços de breakout, existe uma separação de: trendline; zonas de suporte / resistências; canal; níveis máximos / mínimos; níveis de volatilidade.

Após uma estratégia forex diária, um sinal comercial confiável pode ser confirmado por vários indicadores, incluindo indicadores de volume. Qualquer estratégia forex break-break exige o cumprimento das regras da gestão do dinheiro, especialmente as opções especulativas de curto prazo. Por essa razão, a negociação sem interrupção sem Stop Loss não é aceitável.

Trendline breakout.

A estratégia de forex breakout mais popular parece ser simples: uma linha de tendência descendente é desenhada para o «mercado-marinho», a tendência ascendente - para o «mercado de touro».

Se o preço estiver acima da linha de tendência ascendente, uma compra deve ser feita, se estiver abaixo da linha descendente, a venda deve ser feita. Stop Loss deve ser consertado em uma linha de tendência.

Estratégias Forex de breakout dos níveis de suporte / resistência.

A melhor estratégia forex breakex é a que se concentra no comércio em torno dos principais níveis de preços. O movimento na zona de preços fortes causa a aparência de um grande número de pedidos e faz um impulso ao comércio em determinadas direções. As médias móveis, como SMA tradicional (20), SMA (50), SMA (200) podem servir como suporte forte / linhas de resistência.

A fuga real feita após várias tentativas de teste reconhece a existência de um forte impulso. A ação inicial usando essa estratégia forex breakex é muito forte, mas nem sempre permite que um comerciante abra o Market Order, preferencialmente permitiria "pegar" o movimento.

Além disso, para uma entrada confiável com o uso desta estratégia, o breakout deve ser uma quebra "verdadeira", que deve ser avaliada após a conclusão da vela final. A entrada geralmente é feita em pedidos pendentes com o Stop Loss em torno dos níveis-chave. O princípio do breakout de nível dinâmico sustenta a estratégia forex de Nova York. Os pares ótimos são GBP / USD, USD / CAD, horário М30, entrada de compra - um fechamento de vela M15 acima de SMA (20) e Momentum (5) acima da média móvel.

Fuga do canal.

O canal Tendência pode ser constituído por linhas estáticas ou dinâmicas que servem como indicadores de suporte / resistência. É recomendável comprar quando o preço explodir e é corrigido acima da linha inferior do canal de preços e vender quando o preço estiver definido abaixo da linha inferior do canal de preços.

Um exemplo da estratégia de abertura de abertura forex. Todos os dias, o mercado recebe uma grande quantidade de pedidos, que começarão a ser exercidos na abertura da maior bolsa de ações (Sydney, Tóquio, Londres, Nova York, Chicago). A famosa estratégia de forex breakout aberto em Londres abrange a reparação do par de pedidos pendentes antes da abertura da sessão.

Esta estratégia aplica-se a EUR / USD, GBP / USD, mas para o movimento forte, é necessário levar em consideração certos requisitos antes da abertura da sessão, a saber: Situação de mercado relativamente calma, preço fixado em uma faixa estreita. Baixo nível de volumes de negociação e um grande número de pedidos pendentes.

Seguindo a estratégia de forex breakout aberto em Londres, o primeiro par de ordens de compra pendentes deve ser colocado dentro do intervalo da sessão asiática, enquanto o par adicional deve ser colocado dentro do alcance máximo / min do dia anterior. O comerciante só pode escolher um par de moedas, se ele avaliar a posição de preço atual em relação à EMA (360). Stop Loss para cada pedido - além do alcance.

Ruptura de nível máximo / mínimo.

Esta estratégia envolve uma mistura do processo de resistência / resistência e a ruptura do canal. Como regra, qualquer extremo local leva a um nível forte. A renovação de max / min é considerada como causando um sinal comercial forte na direção apropriada.

A estratégia envolve um cálculo preliminar dos níveis de entrada possível, onde são colocadas ordens pendentes, mas também uma abertura do Pedido de Mercado, se o preço quase chegar ao seu registro. Os níveis de preços podem ser corrigidos de acordo com a situação do mercado. O sucesso da estratégia depende do gerenciamento de dinheiro apropriado.

Breakout de volatilidade.

Uma das melhores estratégias de divisão forex é um balanço comercial. Se o mercado move uma certa porcentagem de um nível de preço anterior, isso leva a uma certa continuação do movimento. Esta continuação só pode durar um dia, ou apenas 5-15 minutos, mas isso ainda é suficiente para tirar proveito.

Com a evolução da volatilidade, é necessário avaliar a flutuação dos preços em relação ao nível médio de volatilidade em determinado período, com base no indicador Average True Range. Se o ATR for alto, haverá mais oportunidades para o desenvolvimento da tendência. A compra começa quando o preço sobe acima da maior linha de volatilidade intradiária e a venda é feita quando o preço está abaixo da menor linha de fundo.

Volatilidade Breakout Systems.

Por Linda Bradford Raschke Os sistemas Breakout podem realmente ser considerados outra forma de troca de swing, (que é um estilo de negociação de curto prazo projetado para capturar o próximo movimento imediato). Em outras palavras, o comerciante não se preocupa com nenhuma previsão ou análise de longo prazo, apenas a ação de preço imediato.

Os sistemas de desvantagem de volatilidade baseiam-se na premissa de que, se o mercado mover uma determinada porcentagem de um nível de preço anterior, as probabilidades favorecem a continuação do movimento. Esta continuação pode durar apenas um dia, ou ir um pouco além do preço de entrada original, mas isso ainda é suficiente para um lucro para jogar. Um comerciante deve estar satisfeito com o que o mercado esteja disposto a dar.

Com um sistema de breakout, um comércio sempre é levado na direção de que o mercado está se movendo no momento. Geralmente é inserido através de uma parada de compra ou venda. O pouco de continuação para o qual estamos jogando baseia-se no princípio de que o impulso tende a preceder o preço. Existe também outro princípio do comportamento dos preços que está no trabalho para criar oportunidades comerciais. Ou seja, o mercado tende a alternar entre um período de equilíbrio (equilíbrio entre as forças da oferta e da demanda) e um estado de desequilíbrio. Esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda causa expansão # 8201; (o mercado busca um novo nível), e é isso que nos faz entrar em um comércio.

Existem várias maneiras de criar sistemas de break-up de volatilidade a curto prazo. Descobri que diferentes tipos de sistemas baseados no teste de expansão de alcance são bastante semelhantes. Portanto, qualquer método escolhido deve ser uma questão de preferência pessoal.

Ao projetar um sistema, pode-se optar por colocar uma entrada para fechar o preço de abertura ou o preço de fechamento do dia anterior. Este intervalo de entrada pode ser uma função do intervalo do dia anterior ou uma porcentagem do intervalo anterior de 2.10 dias, etc. As saídas mecânicas podem variar de usar um nível de objetivo fixo para usar uma função de tempo, como o próximo dia e # 8217; s aberto ou fechado. A maioria desses sistemas funciona melhor quando é usado um intervalo muito largo.

Outra maneira de negociar o modo breakout é usando & # 8220; breakouts de canal & # 8221; que está simplesmente comprando o máximo mais alto nos últimos sete dias no caso de um canal de 7 períodos ou a maior alta dos últimos 2 dias no caso de um breakout de canal de 2 períodos. No caso de um padrão de breakout do dia interno em que se compra a alta ou vende a parte inferior da barra anterior, um breakout de canal de 1 período é realmente usado para o gatilho. O sistema de breakout de longo prazo mais famoso, adaptado por Richard Dennis para treinar o & # 8220; Turtles & # 8221; foi a fuga de canais de 4 semanas projetada originalmente por Richard Donchian. Outros sistemas de breakout podem ser baseados em padrões de gráfico (isto é, o Sistema de Probabilidade de Padrão de Curtis Arnold), quebras de linha de tendência, breakouts acima ou abaixo de uma faixa ou envelope de preços ou variações de funções de expansão de alcance simples.

Benefícios de Treinamento para o Negociante de Novatos Derivados de Trading a Volatility Breakout System:

Negociar um sistema de breakout de curto prazo pode ser um dos melhores exercícios para melhorar sua negociação.

Primeiro, ensina você a fazer coisas difíceis de fazer e # 8211; Comprando alto ou vendendo baixo em um mercado em movimento rápido! Para a maioria das pessoas, isso parece bastante natural. Em segundo lugar, sempre fornece uma parada de gerenciamento de dinheiro definida uma vez que uma transação é inserida. Não aderir a uma parada de gerenciamento de dinheiro definida é a causa mais comum de falha entre os comerciantes. Em terceiro lugar, ensina a um comerciante a importância do seguimento, uma vez que uma transação é inserida, já que a maioria dos sistemas de breakout funcionam melhor quando o comércio é realizado durante a noite. Por último, proporciona um ótimo meio para que os comerciantes melhorem suas habilidades de execução. A maioria dos sistemas de desvio de volatilidade são bastante ativos em comparação com um sistema de tendência a longo prazo. Um comerciante pode ganhar habilidade em fazer pedidos em diversos mercados. Ter um ponto de entrada mecanicamente definido às vezes é apenas a coisa necessária para superar o medo de um comerciante de puxar o gatilho. A ordem é colocada antes do tempo e o mercado automaticamente puxa o comerciante para uma negociação se o nível de parada for atingido.

Mesmo que uma pessoa prefira finalmente entrar ordens usando discrição, a negociação de um sistema de desvio de volatilidade mecânica ainda pode ser um exercício inestimável. Deve, pelo menos, aumentar a conscientização de um comerciante sobre certos tipos de comportamento de preços no mercado, especialmente se alguém estiver condicionada a entrar em padrões de retração contra-tendência. Ele não pode ajudar a impressionar um deles pelo poder de um dia de tendência verdadeira.

Prós e Contras de Trading a Breakout System:

Como a maioria dos sistemas, os sistemas de desvio de volatilidade vão se limpar em mercados voláteis ou desenfreados, mas tendem a debater quando as condições ficam agitadas ou o volume se seca. Eu acredito que eles ainda estão entre o tipo de sistema mais lucrativo para o comércio, e eu também sinto que eles continuarão a ser lucrativos no longo prazo. Eles são & # 8220; duráveis ​​& # 8221; e "robusto", embora eles tendem a se deteriorar quando uma grande quantidade de pedido é colocada (ou seja, mais de 50 contratos). No entanto, para que você não tenha a impressão de que existe um Santo Graal de sistemas, as seguintes considerações devem ser mantidas em mente:

As entradas podem ser nervosas, especialmente quando o mercado está em um modo fugitivo. As melhores descobertas ganharam $ ¯ t dar-lhe retracements para entrar. Você está a bordo ou não está! Se você conceituar que os melhores breakouts se transformam em dias de tendência, e provavelmente fecharão no alto ou no mínimo para o dia, então não é tão difícil de entrar. Normalmente, é melhor ter uma parada de compra / venda que já está no mercado.

Às vezes, as lacunas de mercado são abertas fora do seu nível de entrada inicial. Estes geralmente se transformam em melhores negócios. Eles também podem se transformar em chicotes mais agravantes. Grandes lacunas comprovam que um ainda deveria seguir o comércio, mas definitivamente adicionarão mais volatilidade à sua linha de fundo. Se o seu comércio for interrompido e um novo sinal é dado na direção oposta, esse comércio de reversão geralmente mais do que compensa a primeira perda.

Whipsaws são um arrasto, mas também são inevitáveis ​​ao negociar um sistema de breakout. Muitas vezes eu comprei os altos e vendi os baixos. Isso requer uma grande confiança nos números # 8221; para negociar esse tipo de sistema. O teste do sistema deve sempre ser feito por um mínimo de 3 anos, de preferência 10. Certifique-se então de examinar os dados da amostra para ver como o sistema foi executado.

No saldo, um sistema de desvio de volatilidade pode ser negociado na maioria dos mercados. No entanto, um mercado pode ser muito lucrativo um ano e, no entanto, pode ser medíocre no melhor momento. Um portfólio de 10 a 12 mercados parece funcionar bem. O problema de tentar trocar muitos mercados ao mesmo tempo é que pode tornar-se bastante difícil manter o nível de atividade se seus parâmetros forem bastante sensíveis. Muitas vezes no desenvolvimento de sistemas, as pessoas ignoram o que uma pessoa pode gerenciar realisticamente.

Melhorando um sistema básico de desvio de volatilidade:

A adição de filtros às vezes pode criar melhorias adicionais. Exemplos de tipos de filtros incluem: indicadores para determinar se um mercado está ou não em condições de tendência, sazonalidade, dias da semana ou grau de contração de volatilidade já presente no mercado. Períodos de baixa volatilidade no mercado podem ser definidos por uma contração no intervalo verdadeiro, um ADX baixo ou um indicador estatístico, como uma baixa taxa de volatilidade histórica ou um baixo desvio padrão.

Um sistema então pode parecer algo assim:

Condição de volatilidade inicial = true Comprar ou Vender em uma parada com base na barra atual # 8217; s abrir, mais ou menos uma porcentagem do intervalo do dia anterior # 8217; s. O gerenciamento de risco inicial pára uma vez que uma transação é inserida. Saída estratégica.

Tipos de variáveis ​​que podem ser usadas em um sistema de expansão de expansão de gama simples:

Período & # 8211; é a ruptura baseada em uma função do dia anterior ou o período anterior de 10 dias, por exemplo? Gama & # 8211; usa o alcance médio desse período ou o maior, menor ou total? Porcentagem & # 8211; qual porcentagem do intervalo é usado? É possível, por exemplo, usar 120% dos 3 dias anteriores e # 8217; alcance total. Base & # 8211; é a função de intervalo adicionada no dia anterior & # 8217; S perto ou o dia atual & # 8217; s aberto. Esta função também pode ser adicionada à alta ou baixa da barra anterior ou a um período anterior, como nos últimos 10 dias.

Como regra geral, quanto maior o fator percentual utilizado, maior será a porcentagem de negociações vencedoras. No entanto, o sistema geral pode ser menos lucrativo porque menos negociações são tomadas.

Mais uma vez, um exemplo de uma condição inicial pode ser: Insira um comércio apenas no dia seguinte ao intervalo mais curto nos últimos 7 dias. Ou, tome um comércio apenas se o mercado tiver feito um novo 20 dias de alta ou baixa nos últimos cinco dias de negociação. Sempre que você adiciona um filtro a um sistema, certifique-se de comparar os resultados com uma linha de base e examine a diferença no nível de atividade.

Baseado no tempo (2º dia, abertura do 1º dia) Abertura inicial (Larry Williams) Alvo ou nível objetivo (1 intervalo verdadeiro médio, dia anterior e # 8217; s alto / baixo) Parada final (deslocada) média móvel, parabólica, 2 dias alta / baixa)

Risco Controlável & # 8211; a quantidade de risco que pode ser predeterminada e definida por uma parada de gerenciamento de dinheiro.

Os tipos de gerenciamento de dinheiro param:

Função fixa de quantidade em dólares do nível de preço de alcance verdadeiro médio (ou seja, barra alta / baixa)

Exposição durante a noite (risco próximo a aberto). Você não pode sair de uma posição quando o mercado não está negociando. Assim, você está sujeito a lacunas adversas, que podem ser exageradas por notícias ou eventos. Risco de escorregamento. As condições de mercado rápidas ou os mercados finos e voláteis geralmente fazem com que um comerciante chegue aos preços muito pior do que o esperado.

Em geral, os números por trás da maioria dos sistemas são muito dependentes da captura de alguns bons negócios. Você não pode perder o bom comércio que pode fazer o seu mês.

Aqui estão algumas dicas para negociar este ou qualquer outro sistema:

Ganhe confiança ao negociar primeiro um sistema em papel. Certifique-se de poder trocar com sucesso um sistema mecanicamente antes de tentar adicionar qualquer critério. Acompanhe o seu desempenho real contra o sistema mecânico no final de cada dia, avaliando seu sucesso se você pode igualar o desempenho do sistema. Monitorize o desempenho em uma amostra adequada, talvez 100 negócios ou um número definido de semanas. Não deixe uma semana abaixo ou o comércio dissuadi-lo. Gerencie as saídas em vez de filtrar as entradas. É impossível dizer antecipadamente quais trades serão os bons. A única entrada ignorada pode ser a GRANDE, e uma só pode perder. Gerenciar a saída significa duas coisas: a primeira, aprenda quando é bom permitir que esse grande comércio ocasional seja executado uma hora ou duas extras antes de sair; o segundo (que realmente depende do nível de habilidade de um), aprenda a reconhecer um pouco mais cedo quando um comércio não estiver funcionando e sair imediatamente antes da parada ser atingida.

Todos os sistemas exibem nuances sutis e insights sobre o comportamento do mercado ao longo do tempo. Mantenha um caderno de suas observações e padrões que você percebe. Desta forma, você realmente criou o sistema seu próprio & # 8221 ;. Nunca se preocupe com quantos outros são sistemas de negociação. Se o deslizamento parece excessivo, muitas vezes sugere uma ruptura significativa de um triângulo ou período de congestionamento. Lembre-se: Algo teve que conduzir o mercado o suficiente para penetrar o ponto de partida em primeiro lugar!

Se você está interessado em ler mais sobre o princípio da expansão da gama / contração da gama, Toby Crable foi pioneira em algumas das melhores pesquisas nesta área. Eu recomendo fortemente o seu dia do dia do livro com padrões de preços de curto prazo e intervalos de intervalo de abertura. A pesquisa neste livro fornece uma das plataformas mais sólidas para desenvolver sistemas de break-volatilidade com base no preço de abertura. Toby é um CTA que agora gerencia mais de 100 milhões de dólares com base em algumas dessas técnicas. Outro valor excelente é o livro de Curtis Arnold, PPS Trading System. Ele revela um tipo diferente de sistema baseado em fuga de padrões de gráficos tradicionais, conforme identificado no livro Edwards and Magee & # 8217; livro Análise Técnica de Stock Trends (outro livro clássico que deveria estar em toda biblioteca de mercado de mercado sério)! O sistema original da Curtis foi vendido por mais de US $ 2.000. O livro é essencialmente o mesmo e vende por menos US $ 50!

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© 2017 Traders Log.

O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Volatilidade Breakout Systems.

Volatilidade Breakout Systems.

por Linda Bradford Raschke.

Os sistemas Breakout podem ser considerados outra forma de negociação de swing, (que é um estilo de negociação de curto prazo projetado para capturar o próximo movimento imediato). Em outras palavras, o comerciante não se preocupa com nenhuma previsão ou análise de longo prazo, apenas a ação de preço imediato.

Os sistemas de desvantagem de volatilidade baseiam-se na premissa de que, se o mercado mover uma determinada porcentagem de um nível de preço anterior, as probabilidades favorecem a continuação do movimento. Esta continuação pode durar apenas um dia, ou ir um pouco além do preço de entrada original, mas isso ainda é suficiente para um lucro para jogar. Um comerciante deve estar satisfeito com o que o mercado esteja disposto a dar.

Com um sistema de breakout, um comércio sempre é levado na direção de que o mercado está se movendo no momento. Geralmente é inserido através de uma parada de compra ou venda. O pouco de continuação para o qual estamos jogando baseia-se no princípio de que o impulso tende a preceder o preço. Existe também outro princípio do comportamento dos preços que está no trabalho para criar oportunidades comerciais. Ou seja, o mercado tende a alternar entre um período de equilíbrio (equilíbrio entre as forças da oferta e da demanda) e um estado de desequilíbrio. Esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda causa expansão # 8201; (o mercado busca um novo nível), e é isso que nos faz entrar em um comércio.

Existem várias maneiras de criar sistemas de break-up de volatilidade a curto prazo. Descobri que diferentes tipos de sistemas baseados no teste de expansão de alcance são bastante semelhantes. Portanto, qualquer método escolhido deve ser uma questão de preferência pessoal.

Ao projetar um sistema, pode-se optar por colocar uma entrada para fechar o preço de abertura ou o preço de fechamento do dia anterior. Este intervalo de entrada pode ser uma função do intervalo do dia anterior ou uma porcentagem do intervalo anterior de 2.10 dias, etc. As saídas mecânicas podem variar de usar um nível de objetivo fixo para usar uma função de tempo, como o próximo dia e # 8217; s aberto ou fechado. A maioria desses sistemas funciona melhor quando é usado um intervalo muito largo.

Outra maneira de negociar o modo breakout é usando & # 8220; breakouts de canal & # 8221; que está simplesmente comprando o máximo mais alto nos últimos sete dias no caso de um canal de 7 períodos ou a maior alta dos últimos 2 dias no caso de um breakout de canal de 2 períodos. No caso de um padrão de breakout do dia interno em que se compra a alta ou vende a parte inferior da barra anterior, um breakout de canal de 1 período é realmente usado para o gatilho. O sistema de breakout de longo prazo mais famoso, adaptado por Richard Dennis para treinar o & # 8220; Turtles & # 8221; foi a fuga de canais de 4 semanas projetada originalmente por Richard Donchian. Outros sistemas de breakout podem ser baseados em padrões de gráfico (isto é, o Sistema de Probabilidade de Padrão de Curtis Arnold), quebras de linha de tendência, breakouts acima ou abaixo de uma faixa ou envelope de preços ou variações de funções de expansão de alcance simples.

Benefícios de treinamento para o comerciante novato.

Derivado de Trading a Volatility Breakout System:

Negociar um sistema de breakout de curto prazo pode ser um dos melhores exercícios para melhorar sua negociação.

Primeiro, ensina você a fazer coisas difíceis de fazer e # 8211; Comprando alto ou vendendo baixo em um mercado em movimento rápido! Para a maioria das pessoas, isso parece bastante natural. Em segundo lugar, sempre fornece uma parada de gerenciamento de dinheiro definida uma vez que uma transação é inserida. Não aderir a uma parada de gerenciamento de dinheiro definida é a causa mais comum de falha entre os comerciantes. Em terceiro lugar, ensina a um comerciante a importância do seguimento, uma vez que uma transação é inserida, já que a maioria dos sistemas de breakout funcionam melhor quando o comércio é realizado durante a noite. Por último, proporciona um ótimo meio para que os comerciantes melhorem suas habilidades de execução. A maioria dos sistemas de desvio de volatilidade são bastante ativos em comparação com um sistema de tendência a longo prazo. Um comerciante pode ganhar habilidade em fazer pedidos em diversos mercados. Ter um ponto de entrada mecanicamente definido às vezes é apenas a coisa necessária para superar o medo de um comerciante de puxar o gatilho. A ordem é colocada antes do tempo e o mercado automaticamente puxa o comerciante para uma negociação se o nível de parada for atingido.

Mesmo que uma pessoa prefira finalmente entrar ordens usando discrição, a negociação de um sistema de desvio de volatilidade mecânica ainda pode ser um exercício inestimável. Deve, pelo menos, aumentar a conscientização de um comerciante sobre certos tipos de comportamento de preços no mercado, especialmente se alguém estiver condicionada a entrar em padrões de retração contra-tendência. Ele não pode ajudar a impressionar um deles pelo poder de um dia de tendência verdadeira.

Prós e Contras de Trading a Breakout System:

Como a maioria dos sistemas, os sistemas de desvio de volatilidade vão se limpar em mercados voláteis ou desenfreados, mas tendem a debater quando as condições ficam agitadas ou o volume se seca. Eu acredito que eles ainda estão entre o tipo de sistema mais lucrativo para o comércio, e eu também sinto que eles continuarão a ser lucrativos no longo prazo. Eles são & # 8220; duráveis ​​& # 8221; e "robusto", embora eles tendem a se deteriorar quando uma grande quantidade de pedido é colocada (ou seja, mais de 50 contratos). No entanto, para que você não tenha a impressão de que existe um Santo Graal de sistemas, as seguintes considerações devem ser mantidas em mente:

As entradas podem ser nervosas, especialmente quando o mercado está em um modo fugitivo. As melhores descobertas ganharam $ ¯ t dar-lhe retracements para entrar. Você está a bordo ou não está! Se você conceituar que os melhores breakouts se transformam em dias de tendência, e provavelmente fecharão no alto ou no mínimo para o dia, então não é tão difícil de entrar. Normalmente, é melhor ter uma parada de compra / venda que já está no mercado.

Às vezes, as lacunas de mercado são abertas fora do seu nível de entrada inicial. Estes geralmente se transformam em melhores negócios. Eles também podem se transformar em chicotes mais agravantes. Grandes lacunas comprovam que um ainda deveria seguir o comércio, mas definitivamente adicionarão mais volatilidade à sua linha de fundo. Se o seu comércio for interrompido e um novo sinal é dado na direção oposta, esse comércio de reversão geralmente mais do que compensa a primeira perda.

Whipsaws são um arrasto, mas também são inevitáveis ​​ao negociar um sistema de breakout. Muitas vezes eu comprei os altos e vendi os baixos. Isso requer uma grande confiança nos números # 8221; para negociar esse tipo de sistema. O teste do sistema deve sempre ser feito por um mínimo de 3 anos, de preferência 10. Certifique-se então de examinar os dados da amostra para ver como o sistema foi executado.

No saldo, um sistema de desvio de volatilidade pode ser negociado na maioria dos mercados. No entanto, um mercado pode ser muito lucrativo um ano e, no entanto, pode ser medíocre no melhor momento. Um portfólio de 10 a 12 mercados parece funcionar bem. O problema de tentar trocar muitos mercados ao mesmo tempo é que pode tornar-se bastante difícil manter o nível de atividade se seus parâmetros forem bastante sensíveis. Muitas vezes no desenvolvimento de sistemas, as pessoas ignoram o que uma pessoa pode gerenciar realisticamente.

Melhorando um sistema básico de desvio de volatilidade:

A adição de filtros às vezes pode criar melhorias adicionais. Exemplos de tipos de filtros incluem: indicadores para determinar se um mercado está ou não em condições de tendência, sazonalidade, dias da semana ou grau de contração de volatilidade já presente no mercado. Períodos de baixa volatilidade no mercado podem ser definidos por uma contração no intervalo verdadeiro, um ADX baixo ou um indicador estatístico, como uma baixa taxa de volatilidade histórica ou um baixo desvio padrão.

Um sistema então pode parecer algo assim:

Condição de volatilidade inicial = true Comprar ou Vender em uma parada com base na barra atual # 8217; s abrir, mais ou menos uma porcentagem do intervalo do dia anterior # 8217; s. O gerenciamento de risco inicial pára uma vez que uma transação é inserida. Saída estratégica.

Tipos de variáveis ​​que podem ser usadas em um sistema de expansão de expansão de gama simples:

Período & # 8211; é a ruptura baseada em uma função do dia anterior ou o período anterior de 10 dias, por exemplo? Gama & # 8211; usa o alcance médio desse período ou o maior, menor ou total? Porcentagem & # 8211; qual porcentagem do intervalo é usado? É possível, por exemplo, usar 120% dos 3 dias anteriores e # 8217; alcance total. Base & # 8211; é a função de intervalo adicionada no dia anterior & # 8217; S perto ou o dia atual & # 8217; s aberto. Esta função também pode ser adicionada à alta ou baixa da barra anterior ou a um período anterior, como nos últimos 10 dias.

Como regra geral, quanto maior o fator percentual utilizado, maior será a porcentagem de negociações vencedoras. No entanto, o sistema geral pode ser menos lucrativo porque menos negociações são tomadas.

Mais uma vez, um exemplo de uma condição inicial pode ser: Insira um comércio apenas no dia seguinte ao intervalo mais curto nos últimos 7 dias. Ou, tome um comércio apenas se o mercado tiver feito um novo 20 dias de alta ou baixa nos últimos cinco dias de negociação. Sempre que você adiciona um filtro a um sistema, certifique-se de comparar os resultados com uma linha de base e examine a diferença no nível de atividade.

Baseado no tempo (2º dia, abertura do 1º dia) Abertura inicial (Larry Williams) Alvo ou nível objetivo (1 intervalo verdadeiro médio, dia anterior e # 8217; s alto / baixo) Parada final (deslocada) média móvel, parabólica, 2 dias alta / baixa)

Risco Controlável & # 8211; a quantidade de risco que pode ser predeterminada e definida por uma parada de gerenciamento de dinheiro.

Os tipos de gerenciamento de dinheiro param:

Função fixa de quantidade em dólares do nível de preço de alcance verdadeiro médio (ou seja, barra alta / baixa)

Exposição durante a noite (risco próximo a aberto). Você não pode sair de uma posição quando o mercado não está negociando. Assim, você está sujeito a lacunas adversas, que podem ser exageradas por notícias ou eventos. Risco de escorregamento. As condições de mercado rápidas ou os mercados finos e voláteis geralmente fazem com que um comerciante chegue aos preços muito pior do que o esperado.

Em geral, os números por trás da maioria dos sistemas são muito dependentes da captura de alguns bons negócios. Você não pode perder o bom comércio que pode fazer o seu mês.

Aqui estão algumas dicas para negociar este ou qualquer outro sistema:

Ganhe confiança ao negociar primeiro um sistema em papel. Certifique-se de poder trocar com sucesso um sistema mecanicamente antes de tentar adicionar qualquer critério. Acompanhe o seu desempenho real contra o sistema mecânico no final de cada dia, avaliando seu sucesso se você pode igualar o desempenho do sistema. Monitorize o desempenho em uma amostra adequada, talvez 100 negócios ou um número definido de semanas. Não deixe uma semana abaixo ou o comércio dissuadi-lo. Gerencie as saídas em vez de filtrar as entradas. É impossível dizer antecipadamente quais trades serão os bons. A única entrada ignorada pode ser a GRANDE, e uma só pode perder. Gerenciar a saída significa duas coisas: a primeira, aprenda quando é bom permitir que esse grande comércio ocasional seja executado uma hora ou duas extras antes de sair; o segundo (que realmente depende do nível de habilidade de um), aprenda a reconhecer um pouco mais cedo quando um comércio não estiver funcionando e sair imediatamente antes da parada ser atingida.

Todos os sistemas exibem nuances sutis e insights sobre o comportamento do mercado ao longo do tempo. Mantenha um caderno de suas observações e padrões que você percebe. Desta forma, você realmente criou o sistema seu próprio & # 8221 ;. Nunca se preocupe com quantos outros são sistemas de negociação. Se o deslizamento parece excessivo, muitas vezes sugere uma ruptura significativa de um triângulo ou período de congestionamento. Lembre-se: Algo teve que conduzir o mercado o suficiente para penetrar o ponto de partida em primeiro lugar!

Se você está interessado em ler mais sobre o princípio da expansão da gama / contração da gama, Toby Crable foi pioneira em algumas das melhores pesquisas nesta área. Eu recomendo fortemente o seu dia do dia do livro com padrões de preços de curto prazo e intervalos de intervalo de abertura. A pesquisa neste livro fornece uma das plataformas mais sólidas para desenvolver sistemas de break-volatilidade com base no preço de abertura. Toby é um CTA que agora gerencia mais de 100 milhões de dólares com base em algumas dessas técnicas. Outro valor excelente é o livro de Curtis Arnold, PPS Trading System. Ele revela um tipo diferente de sistema baseado em fuga de padrões de gráficos tradicionais, conforme identificado no livro Edwards and Magee & # 8217; livro Análise Técnica de Stock Trends (outro livro clássico que deveria estar em toda biblioteca de mercado de mercado sério)! O sistema original da Curtis foi vendido por mais de US $ 2.000. O livro é essencialmente o mesmo e vende por menos US $ 50! Esses livros, além de muitos outros, podem ser encomendados através da livraria.

Linda Raschke ou LBRGroup não oferece nenhuma associação.

Insight comportamental.

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O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Existe um risco de perda na negociação de futuros.